Openquant Introducción

Características de OpenQuant - OpenQuant se desarrolla sobre el marco de negociación institucional líder - lenguajes reales de desarrollo de estrategia: C # y VisualBasic - sin scripts. OpenQuant siempre ejecuta código compilado, proporcionándole el máximo rendimiento posible - backtesting y negociación del sistema de nivel de cartera - múltiples clases de activos (acciones, futuros, opciones, ETF, FOREX) - contabilidad y simulaciones de múltiples divisas - arquitectura verdaderamente orientada a eventos. No hay un bucle artificial para "backtesting". Las estrategias se ejecutan en el modo de simulación exactamente de la misma manera que se ejecutan en el modo de comercio en vivo - múltiples sistemas de negociación - backtesting intradía y trading automatizado con datos de tick - escáner de mercado - profundidad del mercado y soporte de la cartera de pedidos - barras de tiempo, tic tac, volumen y alcance - Soporte de tiempo múltiple - Biblioteca de análisis técnico con más de cien indicadores - indicadores definidos por el usuario - matemáticas financieras y biblioteca de análisis cuantitativo (precios derivados, volatilidad implícita, etc.) - Biblioteca de álgebra lineal (operaciones vectoriales y matriciales) - Optimización de la estrategia, incluida la optimización estocástica - backtesting y simulaciones de alto rendimiento, hasta 1.000.000+ ticks por segundo y más impulsado por el motor de datos QuantServer incorporado - las órdenes de mercado, stop, limit, stop limit. OCA (Uno Cancela Todo). Grupos OCA simulados internamente para corredores que no apoyan a OCA de forma nativa - Gestión de pedidos directos: Enviar, Cancelar, Reemplazar pedidos - autoexecución, enrutamiento de pedidos, soporte FIX, motor incorporado QuickFIX. Un clic cambia de la simulación al modo de comercio en vivo Feeds y Corredores de Datos Soportados IB, PATS, TAL, ESignal, Comerciante de Fotones, MB Trading, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Tick abierto, IQ Feed, QuoteTracker, Genesis Securities, Bolsa Nórdica, Open E Cry, New Edge, JP Morgan, TT X_Trader via Adaptador TT FIX y XTAPI, Lightspeed, FIX de HotSpot, FIX de Currenex, Integral FIX, DB (Deutsche Bank) FIX, Soporte de proveedores FIX genéricos AlfaDirect, ItInvest, QUIK, FIX OSL, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II Una interfaz abierta para desarrollar complementos de datos personalizados y de proveedores de ejecución